月盈利5%的期权策略（更新7.25）

买入日历价差是指卖出近期期权合约同时买入相同协定价格的标定资产的远期期权合约，并持有该组合接近至近期期权合约到期日，做平仓了结。
买入期权日历价差的主要收入是 Theta 收入，也就是期权保险费时间值的衰减。
但是买入期权日历价差有两个风险：
　　1．如果远期期权隐含波动率下降，这一头寸将会有损失。
　　2．这一头寸的 Gamma 值是负值，若要对冲这一头寸，高吸低抛是不得不做的交易。
　　期权日历价差的买方希望建仓之后市场小幅波动，但远期隐含波动率保持不变或者升高，时间是期权日历价差买方的朋友。
上面是这个策略的理论，我将每天更新实盘的建仓和平仓的记录，欢迎有兴趣的朋友一起讨论，共同进步。
今天期权操作记录：

TA的卖权做了5个点的价差。
思考：
1.TA开仓后就一直是亏损，最大亏损达到5%，如果卖权急速的下跌，是否可以先平仓，变成裸买远月的，如果回调，就重新把卖权再接回来。
2.昨天平的沪银，上午平的P5900的组合，如果持有到今天收盘将亏损-12个点，下午平的C5800的组合，如果持有到今天收盘将会多22个点的利润。
买入日历价差的最大盈利点是收盘在你的开仓行权价的位置，以后做的时候如果价格在行权价附近，就多拿，离开行权价的位置，有利润快跑。
3.郑商所、大商所的品种保证金低，造成最大的亏损率在10-20%之间，利润率也会高，考虑建仓手数，和止盈率的问题，不能在2%就平仓。
目前持仓

指导教练：孙正华联系电话：1355**78588

月盈利5%的期权策略（更新7.25）

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