如何判定期权波动率的高低？
波动率，在期权买卖中有着极其重要的效果，卖出高波动率期权，买入低波动率期权，已经成为挑选期权的衡量标准。但是问题在于，如何判别波动率的高低呢？下面提供两种具有操作性的判别办法。对波动率分级
波动率具有均值回复特性，因此经过分析波动率的历史数据，能够大致确认其波动规模，除非后期标的物超预期波动，否则波动率有极高概率在该规模内波动。
咱们能够将波动率按照巨细分为高、中、低三个等级，当波动率坐落高等级区域时，能够以为此刻波动率偏高，相应的期权价格偏高，且有理由信任未来波动率有下降趋势，合适进行卖出期权操作。
同理，当波动率坐落低等级区域时，能够以为此刻波动率偏低，相应的期权价格偏低，有理由信任未来波动率有上涨趋势，合适进行买入期权操作。
与标的财物的历史波动率比较
前史波动率是指标的财物在曩昔一段时刻内所表现出的波动状况，经过统计办法，利用财物前史价格数据核算而得。它的数值客观描绘了标的财物曩昔已完成的波动规模，是对期权波动率的牢靠参阅。
因此将期权波动率和前史波动率做比较，也能判别期权波动率的相对高低。
一般而言，期权波动率与历史波动率不会长时刻相差太多，当发现期权波动率高于历史波动率时，期权波动率是高估的，相反，当期权波动率低于历史波动率一定程度时，可以认为期权波动率是低估的。
二者差异程度大小的阈值，经过历史数据分析是相对牢靠的获取途径。以上两种办法都涉及期权历史数据的分析，明显，期权上市时刻越长，历史数据越丰厚，利用上述办法得出的结论就越精确。
仅供参考，不作为投资依据，期市有风险，入市需谨慎！
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